Vielleicht mal genau beschreiben, welche Geräte Du genau hast und wie benutzt.

Eine Kompaktanlage mit eigenen Boxen ?

Und der Sonos Connect nur als Zuspieler bzw. StreamingQuelle ?

Kannst Du den CD dann nicht direkt an die Kompaktanlage anschließen?  Funzt das ?

Oder auch Sonos-Lautsprecher im Einsatz ? 

erstmal Danke für Deine Antwort! Und jetzt wird es schwierig, da ich mich echt 0 auskenne - ich habe drei Sonos Lautsprecher in der Wohnung verteilt und den Connect bisher an eine kleine Anlage (ohne Boxen, das haben die Sonos Boxen übernommen) geschlossen, da ich Sonos für CD hören und Radio nutze - mehr nicht. Die Kompaktanlage ist nichts besonderes, ein Teil ist Verstärker und drauf steht der CD Player (den ich aber nicht austauschen kann, da der Verstärker nur in Verbindung mit dem CD Spieler angeht und der ist kaputt und es so olle Modelle nicht mehr gibt)……

Hoffentlich kannst Du mir folgen …….Gruß

@MichaelaR 

Ok… Zusammenfassung:

Am Ausgang des Connect soll gar nix hängen, sondern er soll nur als Eingang für den neuen CD Player (vorher war es die Kompaktanlage) dienen. 
Die Audioausgabe soll dann auf den Sonos Speakern erfolgen. 
Das sollte so auch problemlos funktionieren. Einen Vorverstärker braucht man ggf. nur für Plattenspieler. Für deinen CD Player brauchst du keinen. 
 

Du musst eigentlich nur in den Einstellungen des Connect die Eingangsempfindlichkeit für den Eingang einstellen. Ca. 4 sollte für einen CD Player als Wert imo ausreichen. Falls es im Vergleich zum Streaming zu leise klingt, erhöhe den Wert entsprechend. 
Autoplay sollte natürlich aktiviert sein und als Standard-Ziel für die Ausgabe sollte einer der vorhandenen Sonosräume (Lautsprecher) eingestellt werden. Eine Startlautstärke kann da ebenfalls festgelegt werden. 
Das wars eigentlich schon… 

Falls in der App auch die Wiedergabe auf dem passenden Raum angezeigt wird aber kein Ton kommt, dann gibt es wahrscheinlich ein Netzwerkproblem. 
Vermutlich durch einen Wlan Repeater verursacht. Hast du einen?

Oder die Wlan Einstellungen des Routers sind auf automatische Kanalwahl eingestellt. Da sollte als fester Kanal 1, 6 oder 11 für 2,4 GHz eingestellt werden. 
Dann Router und alle Sonosgeräte neu starten. 
Wenn ein Wlan Repeater die Ursache ist, muss man dem eine eigene SSID geben. Temporär könnte auch helfen, den Repeater abzuschalten, warten bis alle Sonosgeräte sich direkt am Router angemeldet haben und den Repeater dann erst wieder einschalten.